Процентная позиция

t1 – период от настоящего времени до момента начала операции;

t2 - период от настоящего времени до момента окончания операции.

С учетом того, что [

(

F

1

(

t

2

–

t

1

) + 0

,

01 –

F

1

(

t

1

–

t

2)

]

= 0

,01функцию можно представить в следующем виде:

D

= 0

,01

*

CF

(

0

) *

[

1 +

R

¢

(

t

1

)

]

* (

t

2

–

t

1

) / 360

Итак, на основе вышесказанного можно сделать следующие выводы:

• Риск процентной ставки - один из важнейших финансовых рисков в банковской системе.
• Риск процентной ставки сложен для анализа.
• В российской банковской системе процентному риску уделяется недостаточно внимания.
• Риск процентной ставки может быть оценен количественно.
• Аналитические модели процентного риска должны так или иначе учитывать следующие факторы: период прогнозирования, сценарии движения ставок, вероятности таких сценариев, амплитуду движения ставок, процентную позицию банка.

Итак рассмотрев сущность процентного риска, и оценив важность его учета в банковской практике, мы вплотную подошли к вопросу управления этим самым риском. Итак, рассмотрим наиболее распространенные методы управления процентным риском.